量化驅(qū)動(dòng) 厚積薄發(fā)作者：北京量化投資管理有限公司
北京量化投資管理有限公司是一家依靠數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)，投資于股票、期貨、固定收益類(lèi)資產(chǎn)及其他衍生品的多策略量化對(duì)沖基金管理公司。 公司專(zhuān)注于量化投資，目前已成熟構(gòu)建了面向多市場(chǎng)、多品種、多策略的程序化交易系統(tǒng)和資產(chǎn)管理平臺(tái)，并擁有CTA、套利及股票阿爾法等多樣化策略的優(yōu)秀策略研發(fā)團(tuán)隊(duì)和強(qiáng)大策略庫(kù)。 所有策略均為量化交易、摒棄人性弱點(diǎn)。多市場(chǎng)多策略，能夠規(guī)避單一市場(chǎng)、單一策略風(fēng)險(xiǎn)，有效降低了投資組合風(fēng)險(xiǎn)，為投資者最大化單位投資收益。目前共發(fā)行了五只產(chǎn)品，截止目前全部取得正收益，并且嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)敞口，取得較好的收益風(fēng)險(xiǎn)比。主要運(yùn)用的策略包括量化套利、CTA趨勢(shì)及量化選股等。 控制好風(fēng)險(xiǎn)是投資成功的基石。以資金曲線(xiàn)為總綱，將風(fēng)控體系量化并寫(xiě)入策略，同時(shí)設(shè)定持倉(cāng)比例限制，確保風(fēng)控目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 主講介紹沈冬鵬，目前擔(dān)任公司投資總監(jiān)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品策略的研發(fā)與管理。本科畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)投資系，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融工程碩士。在能源化工、黑色等大宗商品領(lǐng)域從事產(chǎn)業(yè)研究工作十余年，同時(shí)能熟練運(yùn)用量化工具進(jìn)行投研分析和交易策略的研發(fā)。2015年進(jìn)入私募行業(yè)，曾擔(dān)任私募基金公司高級(jí)研究員和基金經(jīng)理。 |
